Trading virtuel · Backtest
Mesurer ce que le calcul
aurait indiqué.
La simulation sert à évaluer un calcul, pas à promettre un résultat. Elle tourne en circuit fermé : rien de ce qu’elle produit n’atteint un marché.
Deux exercices différents
Le trading virtuel
Il tourne en avant, sur les données qui arrivent. Chaque fois qu’un score de consensus change d’état, une position fictive s’ouvre ou se ferme dans une base interne. On observe ainsi, en conditions réelles de données, comment un calcul se comporte quand il ne connaît pas la suite.
Le backtest
Il tourne en arrière, sur l’historique déjà en base. On rejoue une matrice de poids sur une période passée pour voir ce qu’elle aurait indiqué. C’est utile pour comparer deux matrices entre elles — et trompeur si on le lit comme une prévision.
C’est sur cette grille que travaille la simulation : chaque case est une lecture qu’elle peut rejouer. L’image dit l’étendue du calcul — elle ne dit rien de ce qu’il produit, et c’est volontaire.
Pourquoi ce n’est pas un résultat
Un chiffre de simulation ressemble à un résultat, et c’est exactement le piège. Ce qui sépare les deux :
| La simulation ignore | Ce que cela change |
|---|---|
| Les frais de la place de marché | Ils s’appliquent à chaque aller-retour, et pèsent d’autant plus que les opérations sont fréquentes |
| Le glissement à l’exécution | Le prix obtenu n’est pas le prix affiché, surtout sur un carnet d’ordres peu fourni |
| La liquidité réellement disponible | Une position simulée se remplit toujours ; une position réelle, pas nécessairement |
| Votre propre effet sur le marché | Un ordre d’une certaine taille déplace le prix qu’il vise |
| Le comportement humain | Personne ne suit un calcul sans jamais intervenir |
Ajoutons la difficulté de fond du backtest : on choisit toujours la période sur laquelle on le joue, et l’on sait déjà ce qui s’y est passé. Une matrice peut sembler excellente sur trois mois d’histoire pour la seule raison qu’elle a été réglée en les regardant.
Ce que nous ne publierons pas
Les chiffres du trading virtuel et du backtest ne sont pas publiés sur ce site, et ne le seront pas. Les présenter comme une performance reviendrait à faire passer une simulation pour un résultat obtenu sur un marché — ce qu’ils ne sont pas. Ils servent à comparer des calculs entre eux, en interne, et c’est tout ce qu’on leur demande.
Ce qu’on en tire, alors
Comparer deux matrices sur la même période
Non pas « laquelle gagne », mais laquelle est stable : deux réglages proches devraient donner des lectures proches. Quand ce n’est pas le cas, le réglage tient à peu de choses.
Vérifier qu’un score discrimine
Un score qui dit la même chose dans toutes les configurations de marché ne mesure rien. La question est de savoir s’il sépare des situations réellement différentes.
Repérer les défauts de données
Une simulation qui se comporte bizarrement révèle souvent un trou de collecte, un horodatage décalé ou une place qui a décroché — avant même de parler de marché.
Et rien ne part sur un marché
APP-15-CRYPTO n’est relié à aucun compte de négociation. Aucune clé d’API de trading n’est configurée, aucune fonction de passage d’ordre n’existe dans le programme. Ce n’est pas un réglage prudent que l’on pourrait desserrer : c’est un choix de conception, et c’est ce qui permet de faire tourner la plateforme en observation sans risque de marché.